Blog

Биржевой стакан, простыми словами — схема с отображением заявок на приобретение и продажу активов. На сленге опытных трейдеров инструмент часто называют «ведром». В нем скапливается информация о цене и количестве активов.

В них указывается стоимость, объем покупаемой криптовалюты и цена установленного числа монет в долларах. Часто случается, что технический индикатор дает сигнал о продолжении тренда, в то время как книга ордеров показывает противоположное. Такая ситуация может сыграть плохую шутку с трейдером. Ввиду частичного отображения произведенных сделок стакан демонстрирует некорректные данные, которые лишают участника рынка понимания реальной ситуации. Во избежание путаницы нужно применять ленту приказов.

Что такое биржевой стакан (стоит ли его применять) – как работает

Участники https://fx-strategy.info/ активно используют биржевой стакан в инвестициях и трейдинге. Особенной популярностью он пользуется у скальперов, зарабатывающих на мелких спекулятивных сделках. Биржевой стакан выглядит как небольшая сводная таблица из лимитных ордеров, выставленных в данный момент на бирже по конкретному активу — акции, валютной паре, ETF и пр. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу.

• Такие ордера в биржевой стакан не попадают, а отображаются в ленте сделок.
• Брокеры могут давать информацию по объемам для валютных пар и контрактов на разницу на акции/индексы/криптовалюты.
• Они могут отличаться от стоимости в стакане и это зависит от времени транзакций, когда стаканы объединяются.
• Бот разбивает одну крупную заявку на десятки, а то и сотни более мелких.
• Глубиной называется количество видимых строк таблицы цен.
• Используйте их, чтобы “встать под крыло” более крупного трейдера, который вместе со своими заявками будет защищать и вашу.

В зависимости от биржи разные https://fxinvest.info/ считаются крупными, средними или мелкими. Они часто поддаются необдуманным решениям под эмоциями и могут двигать цену в сторону, интересную маркетмейкерам или другим крупным инвесторам. Иногда бывает, что большие ордера выдерживают рыночный натиск так и не пробив его, после чего котировка разворачивается. В итоге не все трейдеры сумеют войти/выйти с рынка, поскольку до них просто не дошла очередь на исполнение. Глубиной называется количество видимых строк таблицы цен.

Стакан — представленный в форме таблицы перечень ордеров от продавцов и покупателей по выбранному инструменту. За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и отличаются очень высокой скоростью расчетов. К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда. Во всех учебниках пишут, если ордера, не исполнившись, отменяются, это говорит, что актив пойдет в направлении отмененных ордеров.

Это нужно, чтобы не привлекать внимание других спекулянтов. Информация из этой таблицы дает реальное преимущество, если уметь ее анализировать. Ниже – основные приемы работы с биржевым стаканом. Полезной информации нет, указываются только ценовые уровни.

Лента сделок

Фиктивные заявки выставляются на короткий промежуток времени и удаляются до реализации. Заявки могут сбить остальных трейдеров с толку и изменить цену на актив без весомой на то причины. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу.

• За такими позициями пристально наблюдают и учитывают их воздействие на рынок при планировании своих торговых действий.
• Сделки активных участников не фиксируются в стакане котировок, а вот приказы пассивных трейдеров, наоборот, отражаются в указанном инструменте.
• Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль.
• Из-за условных ордеров создаётся большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил.
• Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах.

Иными словами, в третьем столбце комбинируется информация из первых двух. Агрессивные приказы пробивают линию поддержки или сопротивления, пассивные «охраняют» их. Появляются внезапно, заставляя цену отклоняться в ту или иную сторону от базиса.

Более крупные участники рынка почти не обращают внимания на этот инструмент. Причина в том, что корректировка курса в случае применения стакана слишком незначительна. При желании можно расширить возможности инструмента с помощью специальной программы (индивидуальных разработок). В открытом доступе такой софт не найти, но по заказу толковый программист сможет справиться с поставленной задачей.

Как анализировать биржевой стакан

Итак, стакан котировок — это список со всеми лимитными ордерами, выставленными на исполнение в данный момент времени. Вместе с тем самая ликвидная мировая система форекс лишена возможности отображения ордеров всех межбанковских систем на планете, которые и есть составляющие ее ликвидности. Поэтому даже если некая компания обещает предоставление действительного стакана цен, то это не более чем рекламный ход, далекий от реальности.

Бессмысленность использования как самостоятельного инструмента. Котировочная таблица помогает вести доходную торговлю на бирже только при использовании ее в комплексе с другими аналитическими инструментами. Все брокеры формируют стакан заявок по-разному, но у каждого из них аналогичная функциональность. Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги. Крупные игроки могут создавать ложные ордера, будоражить рынок, затем просто их отменять. Если у вас остались вопросы относительно принципа действия биржевого стакана, задавайте их в нашем крипточате.

Это движущая сила рынка, обеспечивающая его волатильность. Это игроки, получающие небольшую прибыль на частой купле–продаже актива. Активно скупают товар и тем самым способствуют росту его стоимости. Например, 20х10, когда отображается 20 цен от продавцов и только 10 от покупателей. Можно полностью отключить аски, задав формат 0х20 или биды (20х0).

Здесь всего три колонки — цена, общее количество предложений и их эквивалент в долларе. Такой алгоритм реализуется, в частности, при помощи объемного аска вверху и айсберг-бида внизу. По мере исполнения айсберга большой аск сверху снимается, а внизу выставляется объемный бид. Участники, изначально открывшиеся в сторону понижения, вынуждены закрывать свои позиции, толкая тем самым котировки вверх.

Если же такие https://forexmonitor.net/ Вас не устраивают, то Вы устанавливаете лимитную заявку и ждете, когда появится продавец, готовый продать свои акции по этой цене, и просто ждете. Маркетмейкеры или те, кто может менять текущее направление движения рынка. Работают на бирже для поддержания ликвидности, то есть становятся на другую сторону рынка, когда здесь не достаточно продавцов или покупателей. С его помощью инвестор может определить уровни сопротивления и поддержки – зоны, где наибольшее скопление ордеров на продажу и покупку.

Мелкие офферы, наоборот, большой роли не играют, их игнорируют. Средние принимают во внимание в том случае, если они собираются в большом количестве на узком диапазоне цен. Чтобы разрывы между ордерами выглядели яснее, выберите разреженный стакан. В нем ширина промежутков между строчками зависит от числа пропущенных шагов (цен без заявок). Для этого надо располагать инсайдерской информацией. Рядовые трейдеры ориентируются на закономерности в поведении живого ценового графика, а также используют таблицу ордеров и другие индикаторы.